Hur man beräknar Bollinger-band med hjälp av Excel Genom Tradinformed den 24 oktober 2013 Bollinger Bands är en teknisk indikator som placeras på diagram för att visa när priset är extremt i förhållande till den senaste prisåtgärden. De kan användas för att ta vinst eller bidra till att identifiera förändringar i marknadsriktningen. Bollinger Bands utökar och avtalar beroende på prisåtgärder. Bandens bredd är en användbar vägledning för volatilitet. Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands är att ta ett rörligt medelvärde. Då beräknar du standardavvikelsen för slutkursen över samma antal perioder. Standardavvikelsen multipliceras sedan med en faktor (typiskt 2). Övre bandet beräknas genom att lägga till standardavvikelsen multiplicerad med faktorn till det glidande medlet. Det lägre bandet beräknas genom att subtrahera standardavvikelsen multiplicerad med faktorn från det glidande medlet. Jag har normalt inte Bollinger-band på mina diagram, för jag tycker att de rör sig om diagrammen och avviker från prisåtgärden. Jag lägger emellertid ofta till diagrammen för att se om det aktuella priset ligger inom eller utanför banden. Jag gillar också att använda dem när jag utvecklar automatiska handelsstrategier eftersom de är självskalande. Det innebär att de kan tillämpas på vilken marknad och tidsram som helst utan att behöva justera parametrarna. YouTube Video Formler Används SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Övre Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Nedre Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Inte många tekniska indikatorer har varit så minnesvärda efter deras skapare som Bollinger Bands. Bollinger på Bollinger Bands är en utmärkt guide till handel med band. Denna bok har mycket information som visar hur uppfinnaren använder dem för att handla. Den innehåller också några intressanta historiska detaljer om hur banden ursprungligen skapades. Relaterade länkar Om du är intresserad av att använda Excel för att backtest trading strategier, min nya Ebook-kurs: Hur man backtestar en handelsstrategi med Excel finns nu tillgänglig i Amazon Kindle Bookstore. Du kan också vara intresserad av hur du beräknar följande indikatorer: Beräkning av RSI-indikatorn Beräkna SuperTrend-indikatorn Optimera handelsstrategier med Excel Dela detta: Forex, Bollinger-band och Excel Om du är en vanlig resenär, vet du att du byter pengar från en valuta till en annan kan vara en ständigt föränderlig slagmark. Valutakurser (eller Forex) ändras hela tiden, och det kan verka som en bra kurs kan försvinna inom några dagar. När jag började besöka Kanada 2001, köpte ett brittiskt pund (GBP) 2,35 kanadensiska dollar (CAD). Kanada verkade billig Men snabb framåt tio år till 2011, och 1 GBP köper nu bara 1,59 CAD. Med andra ord har pundet devalverats med cirka 30 mot den kanadensiska dollarn (och motsvarande belopp till US-dollarn). Detta gör mina (fortfarande nödvändiga) resor till Nordamerika mycket dyrare, och saker som inte längre verkar som ett fynd. Det betyder att jag måste hålla ett mycket närmare öga på växelkursen för att balansera min budget. Jag byter nu pengar i förväg om jag tycker att I8217m blir bra värde. Men hur vet jag det jag kan berätta för framtiden jag kan bara se bakåt. Det första steget är att hitta historiska valutakurser. Det finns många webbplatser som ger dig dessa uppgifter för två valutor. Jag gillar Oanda eftersom det låter dig ladda ner historiska data i ett format som du kan importera till Excel. Detta är ett Excel-diagram som ger den dagliga växelkursen för GBP-USD (thats8217 den blå linjen kallad CLOSE) under det senaste året. Men det finns ytterligare tre rader på diagrammet. Vi har 20 Day Moving Average, och Upper och Lower Bollinger Bands. Bollinger Bands motsvarar 20-dagars glidande medel plus eller minus två standardavvikelser) Om du granskar diagrammet noggrant, finner du att nästan alla rörelserna i den blå slutlinjen ligger mellan de två Bollinger-banden. Let8217s undersöker en liten del av diagrammet i detalj. Den blå linjen doesn8217t över eller under Bollinger-banden. Faktum är att när den blå linjen träffar botten Bollinger-bandet, kommer det faktiskt att antingen drivas längs botten eller gå upp. När den blå linjen träffar det bästa Bollinger-bandet, går det förmodligen att det går säkert längst upp eller ner. Du kan använda dessa indikatorer för att avgöra om du får en bra eller dålig växelkurs. Nu är denna tommelfingerregel isn8217t universellt sant 8211 it8217s gäller bara på en marknad that8217s handlar horisontellt, utan mycket uppåt eller nedåtgående momentum. I likhet med aktiemarknaden finns det tillfällen där valutakurserna förändras snabbt. Detta är känt som volatilitet. Under perioder av volatilitet rör Bollinger-banden längre ifrån varandra, och vice versa när marknaden är stabil. Nu har vissa professionella valutahandlare dragit slutsatsen att band som blir smalare indikerar att marknaden blir mer volatil i framtiden, medan band som blir bredare innebär att marknaden blir mindre volatil i framtiden. Dessutom använder dessa handlare Forex-data that8217s uppdateras minut-för-minut, inte dag för dag som jag har använt här. Detta gör det möjligt för dem att göra omedelbara handelsbeslut genom att utnyttja små prissättningsrörelser. En annan användbar indikator är Bollinger Squeeze. Detta är lika med (Upper Band 8211 Lower Band) Moving Average. En halv månad låg i Bollinger Squeeze indikerar större framtida volatilitet (huruvida it8217s en signifikant upp - eller nedrörelse är flaggad av andra indikatorer). Bollinger-band är anmärkningsvärt lätta att skapa i Excel. Funktionen STDEV () är nyckel 8211 it8217ll beräknar standardavvikelsen för en dataset. Du kan ladda ner Excel-kalkylbladet. Jag brukade skapa diagrammen ovan genom att klicka här. 2 tankar om ldquo Forex, Bollinger Bands och Excel rdquo Don Miller säger: Som Free Spreadsheets Master Knowledge Base Senaste inläggBollinger Bands Bollinger Bands Inledning Utvecklad av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett glidande medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen. vilket förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska karaktär av Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskande BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Obs! Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Beräkning Bollinger Bands består av ett mellanband med två ytterband. Mittbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Utsiktsperioden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningarna kan justeras så att de passar egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa anpassningar till standardavvikelsen multiplikatorn. Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelsen multiplikatorn. En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av standardavvikelsen multiplikatorn. Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2. Bollinger föreslår att standardavvikelse multiplikatorn ökas till 2,1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1,9 för en 10-period SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms. En W-Bottom bildas i en downtrend och innebär två reaktionslågor. I synnerhet söker Bollinger efter W-Bottoms där den andra låga är lägre än den första, men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands. För det första bildar en reaktion låga former. Denna låga är vanligtvis, men inte alltid, under det lägre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. För det tredje finns det ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det nedre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den senaste nedgången. För det fjärde bekräftas mönstret med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Diagram 2 visar Nordstrom (JWN) med en W-botten i januari-februari 2010. För det första bildade aktien en reaktion låg i januari (svart pil) och bröt under underbandet. För det andra var det en studsning över mittenbandet. För det tredje flyttade beståndet under januari månad och höll över det nedre bandet. Trots att 5-Feb-spiken låg bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på slutkurs. För det fjärde ökade beståndet med växande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal: M-Tops M-Tops var också en del av Arthur Merrill039s arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är toppar vanligtvis mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande toppar. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbel topp. Reaktionshöjderna är dock inte alltid lika. Den första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga. Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första släpper en säkerhet en reaktion högt över övre bandet. För det andra finns det en dragback mot mittbandet. För det tredje flyttar priserna över den tidigare höga, men misslyckas med att nå överbandet. Detta är ett varningsskylt. Oförmågan hos den andra reaktionen högt att nå övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling. Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Diagram 4 visar Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-maj 2008. Aktien flyttade över övre bandet i april. Det var en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90. Även om beståndet flyttade över övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportbrytning två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Diagram 5 visar Pulte Homes (PHM) inom en uptrend i juli-augusti 2008. Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppgången. Efter en återgång under 20-dagars SMA (mellersta Bollinger Band) flyttade lagret till en högre högt över 17. Trots det här nya högt för rörelsen gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktien bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje. Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppen (blå pil). Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axelmönster. Signal: Walking the Bands Flyttar över eller under bandet är inte signaler per se. Som Bollinger sätter det, rör sig som berör eller överstiger banden är inte signaler, utan snarare taggar. På framsidan av det visar ett drag till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet. Momentumoscillatorer fungerar mycket på samma sätt. Överköpt är inte nödvändigtvis bullish. Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uppgång. På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark uppträngning. Tänk på det en stund. Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medlet. Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter att en Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en upptrend. Precis som en stark uptrend producerar många övre band taggar, är det också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa band av övre bandet. Diagram 6 visar Air Products (APD) med en överskott och stänger över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Handeln blev platt i augusti och den 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under underbandet. Priserna, och den 20-dagars SMA, kom upp i september. Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger under en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalindex (CCI). Dips under -100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100 signal början av en oversold-studsning (grön streckad linje). Övre bandet tagg och breakout startade uptrend. CCI identifierade sedan handlingsbara utdrag med dips under -100. Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Diagram 7 visar Monsanto (MON) med en promenad nerför underbandet. Beståndet bröt i januari med en supportbrytning och stängde under underbandet. Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och början nära under underbandet signalerade en nedåtgående trend. Som sådant användes 10-åriga råvarukanalindex (CCI) för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett drag över 100 är överköpt. Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av downtrend (röda pilar). Systemet utlöste två goda signaler i början av 2010. Konklusioner Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med överklockorna. Som sådan kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder, vilket gör en rörelse utanför banden signifikant. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under underbandet. Relativ hög bör dock inte betraktas som baisse eller som säljsignal. På samma sätt bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartister ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Bands och SharpCharts Bollinger Bands finns i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt. Vid val av Bollinger-band visas standardinställningen i parametervinduet (20,2). Det första numret (20) anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet (2) anger standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden. Dessa standardparametrar anger bandets 2 standardavvikelser över det enkla glidande medlet. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Bollinger Bands (50,2,1) kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands (10,1,9) kan användas för en kortare tidsram. Klicka här för ett liveexempel. Stocks amp Commodities Magazine Artiklar: Guide till Excel för finans: Tekniska indikatorer Microsoft erbjuder avancerade statistiska och tekniska analysmöjligheter med sin Analysis ToolPak. Aktiemarknadsdiagram och relaterade tekniska indikatorer kan manipuleras med den här tjänsten, men det finns inga specifika tekniska analysfunktioner direkt i Excel-applikationen. Det finns dock ett antal program från tredje part som kan köpas och användas som tillägg för att komplettera Excels statistikpaket. Dessutom kan ett antal tekniska indikatorer skapas med hjälp av grundläggande diagram och formler i Excel. Nedan följer en översikt över ett antal primära tekniska indikatorer, och hur de kan skapas i Excel. Pivotpunkter Pivotpunkter (PP) är nära relaterade till stöd - och motståndsnivåer, vilka beskrivs mer detaljerat nedan. I sin enklaste form beräknas en pivotpunkt genom att ta medeltalet av hög-, låg - och slutkursen för en aktie eller finansiell tillgång (nedan är ett exempel i Excel.) Handelsnivåer kan enkelt skrivas in i Excel eller genom data nedladdningar från Yahoo Finance, som beskrivs i föregående avsnitt. Denna pivotpunkt utgör grunden för stöd och motståndsnivåer, som detaljerad nedan. Stöd och motstånd Stöd och motståndsnivåer används för att ange vilka punkter som ett lager inte får falla under eller handla ovan, utan viss svårighet. På dessa nivåer kan ett lager se lite stöd, eller kanske gå rakt igenom det på vägen till antingen nya låga eller höga. Med hjälp av pivotpunkter beräknas den första motståndsnivån genom att dubblera pivotpunkten och subtraherar sedan lågpunkten för det använda handelsintervallet. Den första supportnivån fördubblar också pivotpunktsvärdet, men subtraherar det höga handelspriset. En andra resistansnivå kan beräknas genom att skillnaden mellan de höga och låga traderna till svängpunkten läggs till. Den andra stödnivån subtraherar skillnaden mellan de höga och låga traderna från svängpunkten. Den tredje nivån av motstånd och stöd beräknas enligt följande: Tredje motstånd Hög 2 (PP - Låg) Tredje stöd Låg - 2 (hög - PP) svängbord I Excel hjälper pivottabellrapporter att sammanfatta, analysera, utforska och presentera grundläggande sammanfattningsdata . Som sådan är det anpassningsbart för att analysera tekniska indikatorer på finansmarknaderna. Enligt Excel är här en översikt över vad de kan hjälpa en användare att göra: Fråga stora mängder data på många användarvänliga sätt.13 Subtotala och aggregerade numeriska data, summera data efter kategorier och underkategorier och skapa egna beräkningar och formler.13 Expandera och kollapsa datauppgifter för att fokusera dina resultat och borra ner till detaljer från sammanfattningsdata för områden av intresse för dig.13 Flytta rader till kolumner eller kolumner i rader (eller svänga) för att se olika sammanfattningar av källdata.13 Filter , sortera, gruppera och villkorligt format den mest användbara och intressanta delmängden data så att du kan fokusera på den information du vill.13 Presentera kortfattade, attraktiva och annoterade online eller tryckta rapporter. 13 Bollinger Bands Ett Bollinger Band är ett band ritat två standardavvikelser bort från ett enkelt glidande medelvärde. Nedan är ett diagram över Bollinger Bands: En blogg som ger en översikt över teknisk analys för nybörjare har nyligen fått en översikt över hur ett Bollinger Band kan skapas i Excel. Nedan följer en översikt över de primära ingångarna: Kolumn. värden och formler för att skapa: A Företag Namedat B Öppna C Högt D Lågt E LTPclose F Volymer Flyttande Medelvärden Ett glidande medelvärde används för att spåra trender i hur en aktie eller finansiell tillgång handlar. Det är avsett att släta ut de dagliga fluktuationerna och ange om tillgången kanske handlar över, vid eller under vissa trender över tiden. Med befintliga data som inkluderar en datum och daglig handel, kan ett glidande medelvärde beräknas i Excel. Funktionen AVERAGE i Excel kommer att användas för att beräkna glidande medelvärden för vissa intervall, såsom ett 50-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde. Då kan det bestämmas hur tillgången för närvarande handlar i förhållande till detta glidande medelvärde. Relativ styrka Index Det relativa styrkan indexet eller RSI kan beräknas i Excel via en enkel cellberäkning. RSI är en teknisk momentumindikator som jämför storleken på de senaste vinsterna för de senaste förlusterna i ett försök att bestämma överköpta och överlämnade villkor för en tillgång. Det beräknas med följande formel: 13 RSI 100 - 100 (1 RS) RS är lika till genomsnittet av x dagar upp stängs, dividerat med genomsnittet av x dagar ner stänger.
No comments:
Post a Comment