Valutamarknaden är så komplex som den är stor och utgör en betydande riskkälla för investerare. Denna risk har lett till en ökande efterfrågan på transaktionskostnadsanalys (TCA) och benchmarkingverktyg för utländsk valuta för att hjälpa investerare att undvika oönskade och oväntade avvikelser på avkastningen. Strategiöppning Möjlighet i utländsk valuta har empirisk forskning och praktiska råd för att hantera risker och maximera avkastningen på valutatransaktioner. Skriven av experter med decennier av erfarenhet inom industrin och akademin täcker den här artikeln samlingen de viktigaste frågorna hos dagens investerare, inklusive: FX-bärstrategier, säkringsrisker, valutakursoptioner och konventionella valutahandel. Strategiöppning Möjlighet i utländsk valuta är en måste-resurs för investerare som söker bästa genomförandet på valutamarknaden. Denna samling av 13 artiklar på 130 sidor finns som PDF-e-bok. Köp nu för 189 USD Aktiv valuta Investering och prestation Benchmarks Michael Melvin och Duncan Shand. BlackRock Journal of Portfolio Management, Vinter 2011 Optimera Carry Pickup i Real Money Portfolios Pavan Wadhwa och Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Journal of Portfolio Management, Vinter 2010 En guide till FX Options Quoting Conventions Dimitri Reiswich. Frankfurt finanshögskolan Uwe Wystup. MathFinance AG och Frankfurt School of Finance amp Management Dagbladet av derivat, vinter 2010 Källor för avkastning inom en tillväxtmarknad Räntebärande och utländsk portfölj Amer Bisat, Traxis Partners och Columbia University Tidningen för alternativa investeringar, sommar 2010 Collateral Management: Aligning FX risker med rätt riskhantering Aran Murphy och Joseph Hoffman, Russell Investments Journalen för handel, Fall 2010 Hedging Valutarisk i internationella riktmärken Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs och indexering, Höst 2009 Mätande noggrannhet i handelsstrategier Irene Aldridge, Able Alpha Trading, Ltd. Journal of Trading, sommar 2009 Simulering av exekveringskostnader i Global Institutional Spot FX Marknaden Anatoly B Schmidt, ICAP Electronic Broking LLC Tidsplanen för handel, hösten 2009 Det ökade utbudet av valutaväxling-handlade produkter Richard Harper, WisdomTree Asset Mangement ETFs och Indexing, Fall 2009 Dynamisk spillover of Money Market Tu Rmoil från valutaväxling till valutaväxlingsmarknader: Bevis från 20072008 Turmoil Naohiko Baba, Bank för internationella uppgörelser Journalen för fast inkomst, våren 2009 CLS och bilaterala nätet: Mellan en sten och en hård plats Patrick Lefler, Wall Street Systems The Journal of Trading, Vinter 2009 Prisupptäckt i valutamarknaden Futures and Spot Market Joshua V Rosenberg, Federal Reserve Bank Leah G Traub, Lord Abbett amp Co. LLC Tidningen för derivat, vinter 2009 Dag-i-månadseffekterna i prestationen av Momentum Trading Strategies på valutamarknaden Richard DF Harris, University of Exeter Evarist Stoja, University of Bristol, Fatih Yilmaz, Bank of America Journal of Trading, Vinter 2009Dimitri Reiswich och Uwe Wystup För att beställa reprints av denna artikel, vänligen kontakta Dewey Palmieri på dpalmieriiijournals eller 212-224-3675. Lägger och ringer till aktier är mycket bekanta. Alternativ på råvaror är bara lite annorlunda. Räntederivat och obligationsoptioner har några unika egenskaper men liknar också de andra. Valutakurser är en av de största och mest aktiva finansmarknaderna, och köp - och uppköpskontrakt på valutamarknaden verkar vara lika vanilj som på andra marknader. Inte allmänt erkänd bland dem som inte är direkt involverade i handeln är att även om FX-samtal och - serier kan se mycket ut som råvarualternativ, är konventionerna för att citera priser på marknaden väldigt olika. Priserna är exempelvis inte noterade i valutaenheter, men i form av implicita volatiliteter och moneyness uttrycks när det gäller options delta, inte som skillnaden mellan optionsstrejken och priset på det underliggande. I denna artikel går Reiswich och Wystup igenom läsare genom detta överraskande obekanta territorium och förklara hur allting fungerar. Dimitri Reiswich och Dimitri Reiswich och är en forskarassistent på Frankfurt am Main School of Finance amp Management, Center for Practical Quantitative Finance i Frankfurt, Tyskland. d. reiswichfs. de Uwe Wystup är verkställande direktör för MathFinance AG och professor i kvantitativ finans vid Frankfurt School of Finance amp Management i Frankfurt, Tyskland. uwe. wystupmathfinance Ametrano. F. och Bianchetti. M. Mercurio. Fabio. Bootstrapping Illikviditeten: Multipla avkastningskurvor Konstruktion för sammanhängande framåtriktad skattesats. I modelleringsräntesatser, redigerad av London, U. K. Risk Books, 2009. Beier. C. och Renner. C. Cont. R. och Tankov. P. Valutakursalternativ: Delta - och kontantkonventioner. I Encyclopedia of Quantitative Finance, redigerad av Chichester, U. K. Wiley, 2010. Beneder. R. och Elkenbracht-Huizing. M. Valutakursalternativ och Volatilitetsleende. Medium Econometric Applications, 2 (2003), sid. 30-36. Svart. F. och Scholes. M. Prissättning av optioner och företagsskulder. Journal of Political Economy, vol. 81, nr 3 (1973), sid. 637-654. CrossRef Bossens. F. Raye. G. Skantzos. N. och Deelstra. G. Vanna-Volga Metoder Tillämpad FX Derivat: Från Teori till Marknadspraxis. Arbetspapper, Universit Libre de Bruxelles, Solvay Brysselhögskolan, och Center Emile Bernheim, 2009. Brent. R. Algoritmer för minimering utan derivat. Courier Dover Publications, 2002. Castagna. A. FX Alternativ och leenderisk. Chichester, U. K. Wiley, 2010. Chibane. M. och Sheldon. G. Byggnadskurvor på en bra bas. Arbetspapper, SSRN eLibrary, 2009. Clark. I. Valutaväxlingspris: En utövarehandledning. Wiley, kommande. Fujii. M. Shimada. Y. och Takahashi. A. En anteckning om konstruktion av flera swapkurvor med och utan säkerheter. Arbetande papper, SSRN eLibrary, 2010. Garman. M. och Kohlhagen. S. W. Valutakursvärden för utländsk valuta. Journal of International Money and Finance, vol. 2, nr 3 (1983), sid. 231-237. CrossRef Hakala. J. och Wystup. U. Valutakursrisk. London, U. K. Risk Books, 2002. Malz. A. Alternativ-implicita sannolikhetsfördelningar och valutaöverskridande avkastning. Arbetspapper, SSRN eLibrary, 1997. Reiswich. D. och Wystup. U. FX Volatility Smile Construction. Arbetspapper nr 20, Frankfurt finanshögskola, 2009. Wystup. U. FX Alternativ och Strukturerade Produkter. Chichester, U. K. Wiley, 2006. CrossRefThe valutamarknaden är lika komplex som den är stor och utgör en betydande riskkälla för investerare. Denna risk har lett till en ökande efterfrågan på transaktionskostnadsanalys (TCA) och benchmarkingverktyg för utländsk valuta för att hjälpa investerare att undvika oönskade och oväntade avvikelser på avkastningen. Strategiöppning Möjlighet i utländsk valuta har empirisk forskning och praktiska råd för att hantera risker och maximera avkastningen på valutatransaktioner. Skriven av experter med decennier av erfarenhet inom industrin och akademin täcker den här artikeln samlingen de viktigaste frågorna hos dagens investerare, inklusive: FX-bärstrategier, säkringsrisker, valutakursoptioner och konventionella valutahandel. Strategiöppning Möjlighet i utländsk valuta är en måste-resurs för investerare som söker bästa genomförandet på valutamarknaden. Denna samling av 13 artiklar på 130 sidor finns som PDF-e-bok. Köp nu för 189 USD Aktiv valuta Investering och prestation Benchmarks Michael Melvin och Duncan Shand. BlackRock Journal of Portfolio Management, Vinter 2011 Optimera Carry Pickup i Real Money Portfolios Pavan Wadhwa och Christian ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Journal of Portfolio Management, Vinter 2010 En guide till FX Options Quoting Conventions Dimitri Reiswich. Frankfurt finanshögskolan Uwe Wystup. MathFinance AG och Frankfurt School of Finance amp Management Dagbladet av derivat, vinter 2010 Källor för avkastning inom en tillväxtmarknad Räntebärande och utländsk portfölj Amer Bisat, Traxis Partners och Columbia University Tidningen för alternativa investeringar, sommar 2010 Collateral Management: Aligning FX risker med rätt riskhantering Aran Murphy och Joseph Hoffman, Russell Investments Journalen för handel, Fall 2010 Hedging Valutarisk i internationella riktmärken Remy Marino, Deutsche Bank NY ETFs och indexering, Höst 2009 Mätande noggrannhet i handelsstrategier Irene Aldridge, Able Alpha Trading, Ltd. Journal of Trading, sommar 2009 Simulering av exekveringskostnader i Global Institutional Spot FX Marknaden Anatoly B Schmidt, ICAP Electronic Broking LLC Tidsplanen för handel, hösten 2009 Det ökade utbudet av valutaväxling-handlade produkter Richard Harper, WisdomTree Asset Mangement ETFs och Indexing, Fall 2009 Dynamisk spillover of Money Market Tu Rmoil från valutaväxling till valutaväxlingsmarknader: Bevis från 20072008 Turmoil Naohiko Baba, Bank för internationella uppgörelser Journalen för fast inkomst, våren 2009 CLS och bilaterala nätet: Mellan en sten och en hård plats Patrick Lefler, Wall Street Systems The Journal of Trading, Vinter 2009 Prisupptäckt i valutamarknaden Futures and Spot Market Joshua V Rosenberg, Federal Reserve Bank Leah G Traub, Lord Abbett amp Co. LLC Tidningen för derivat, vinter 2009 Dag-i-månadseffekterna i prestationen av Momentum Trading Strategies på valutamarknaden Richard DF Harris, University of Exeter Evarist Stoja, University of Bristol, Fatih Yilmaz, Bank of America Journal of Trading, Vinter 2009Browse our categories XX Bästsäljare - Denna vecka Utländska språkstudier Husdjur Bestsellers - Senaste 6 månaderna Spel Filosofi Arkeologi Trädgårdsarkitektur Arkitektur Grafiska böcker Poesi Konst Hälsa förstärkare Fitness Statsvetenskap Biografi amp Biografi Historia Psykologi amp Psychiatry Body Mind amp Andlighet Husförstärkare Hem Referens Affärsstyrka Ekonomi Humor Religion Barnförstärkare Ungvuxen Fiction Juvenile Nonfiction Romance Datorer Språk Konst Amp Discipliner Vetenskap Hantverkare Hobbyer Law Science Fiction Aktuella händelser Litterära samlingar Själv - Hjälpa Drama Litteraturkritik Sexutbildning Litterärfiktion Socialvetenskap Miljön Matematik Sportförstärkare Rekreation Familjförstärkning Relationer Media Studiehjälpmedel Fantasi Medicinteknik Fiktion Musik Transport Folklorexologi Mytologi Natur Resor Mat och Vin Scenekonst True Cri mig Utländska språkböcker Utländska valutor En praktisk guide till valutamarknaden US 100,00 US 87,99 PDF 50 sidor var 30 dagar ePub 50 sidor var 30 dagar eb20 20 var 30: e dag PDF 1 sidor var 30 dagar ePub 1 sidor var 30: e e-20 varje 20 dagar 30 varje 30 dagar dagar iPhone iPad Android telefoner amp tabletter Kindle Fire e-läsare med Adobe Digital Editions installerad PC Mac Se hela listan Denna ebook är tillgänglig för följande enheter: Om författaren TIM WEITHERS. PhD, var en av medlemmarna i utbildningsavdelningen i OConnor Partnership, ett legendariskt proprietärt options trading firma, som nu ingår i UBS. Som VD för Financial Markets Education för UBS undervisar han tusentals kunder och anställda varje år genom seminarier och interna klasser och tjänar som en fakultetsmedlem i programmet för finansiell matematik vid University of Chicago. Beröm för utländsk valuta Tim Weithers börjar med att berätta läsaren att utländsk valuta inte är svårt, bara förvirrande, men Utländsk valuta: En praktisk guide till valutamarknaden visar att pengarna är mycket mer spännande än vad de köper. Den här användbara boken är en virveltur på världens största marknad, och reseguiden är en sakkunnig berättare, som sätter in många fascinerande insikter och knäppa fakta i hela boken. - John R. Taylor, ordförande, VD och CIO, FX Concepts Boken återspeglar författar doktorn från University of Chicago, flera års erfarenhet som ekonomi professor och senast ett mycket framgångsrikt årtionde som en verkställande på en stor internationell Bank. Dessa grundläggande ingredienser är krydda med bitar av visdom och erfarenhet. Vilka resultat är en mycket god intellektuell gryta. - Professor Jack Clark Francis, doktor, professor i ekonomi och finans, Bernard Baruch College I den här boken förklarar Tim Weithers tydligt ett mycket komplicerat ämne. Utländsk valuta är full av jargong och konventioner som gör det väldigt svårt för icke-professionella att få en god förståelse. Weithers bok är ett måste för alla studenter eller yrkesverksamma som vill lära sig hemligheterna i FX. - Niels O. Nygaard, chef för finansiell matematik, University of Chicago En utmärkt text för studenter och utövare som vill lära känna den globala valutamarknaden. - David DeRosa, PhD, grundare, DeRosa Research and Trading, Inc. och adjungerad professor i ekonomi, Yale School of Management Tim Weithers ger en utmärkt introduktion till arcana på valutamarknader. Medan den huvudsakligen är avsedd för utövare, skulle boken vara en värdefull introduktion för studenter med viss kunskap om ekonomi. Texten är utomordentligt tydlig med numeriska exempel och övningar som förstärker koncept. Frekventa hänvisningar görs till den ekonomiska teorin bakom handelspraxis. - John F. OConnell, professor i ekonomi, högskolans högskola mindre Wiley juni 2006 ISBN 9781118046210 Läs online. eller ladda ner i säkert EPUB eller säkra PDF-format Titel: Foreign Exchange Författare: Tim Weithers Tim Weithers börjar med att berätta för läsaren att utländsk valuta inte är svårt, bara förvirrande, men Utländsk valuta: En praktisk guide till valutamarknaden visar att pengarna är mycket mer spännande än vad den köper. Den här användbara boken är en virveltur på världens största marknad, och reseguiden är en experthistoriker, som sätter in många fascinerande insikter och knäppa fakta i hela boken. - John R. Taylor, ordförande, VD och CIO, FX Concepts Boken återspeglar författar doktorn från University of Chicago, flera års erfarenhet som ekonomi professor och senast ett mycket framgångsrikt årtionde som en verkställande på en stor internationell Bank. Dessa grundläggande ingredienser är krydda med bitar av visdom och erfarenhet. Vilka resultat är en mycket god intellektuell gryta. - Professor Jack Clark Francis, doktor, professor i ekonomi och finans, Bernard Baruch College I den här boken förklarar Tim Weithers tydligt ett mycket komplicerat ämne. Utländsk valuta är full av jargong och konventioner som gör det väldigt svårt för icke-professionella att få en god förståelse. Weithers bok är ett måste för alla studenter eller yrkesverksamma som vill lära sig hemligheterna i FX. - Niels O. Nygaard, chef för finansiell matematik, University of Chicago En utmärkt text för studenter och utövare som vill lära känna den globala valutamarknaden. - David DeRosa, PhD, grundare, DeRosa Research and Trading, Inc. och adjungerad professor i ekonomi, Yale School of Management Tim Weithers ger en utmärkt introduktion till arcana på valutamarknader. Medan den huvudsakligen är avsedd för utövare, skulle boken vara en värdefull introduktion för studenter med viss kunskap om ekonomi. Texten är utomordentligt tydlig med numeriska exempel och övningar som förstärker koncept. Frekventa hänvisningar görs till den ekonomiska teorin bakom handelspraxis. - John F. OConnell, professor i ekonomi, högskolan för det Heliga Korset Mer Business
No comments:
Post a Comment